Презентация на тему: Управление ликвидностью коммерческого банка

Управление ликвидностью коммерческого банка
1.Понятие ликвидности кредитной организации и факторы на нее влияющие
Нормативные документы
Классификация активов банка
Классификация активов банка
Классификация активов банка
Кредитные операции банковского сектора России за 2011-201 8 гг., млрд руб.
Структура кредитных операций банковского сектора России за 2011-201 8 гг.,%
Взаимосвязь ликвидности, доходности и рискованности активов банка
1.Понятие ликвидности кредитной организации и факторы на нее влияющие
Факторы, влияющие на ликвидность банка
Факторы, влияющие на ликвидность банка
2.Мировой опыт и российская практика оценки показателей ликвидности
Общий вид коэффициентов ликвидности
Нормативы ликвидности, установленные Банком России
Формулы расчета нормативов ликвидности
Норматив краткосрочной ликвидности
Показатель краткосрочной ликвидности
Нормативы краткосрочной и структурной ликвидности
3.Методы управления ликвидностью
Основные методы управления ликвидностью банка
Методы оценки активов
1/22
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 11)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (385 Кб)
1

Первый слайд презентации: Управление ликвидностью коммерческого банка

1.Понятие ликвидности кредитной организации и факторы на нее влияющие 2.Мировой опыт и российская практика оценки показателей ликвидности 3.Методы управления ликвидностью 1

Изображение слайда
2

Слайд 2: 1.Понятие ликвидности кредитной организации и факторы на нее влияющие

Ликвидность - подвижность активов коммерческого банка, предполагающая возможность бесперебойной оплаты в срок финансово-кредитных обязательств и законных денежных требований, легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей в денежные средства.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Нормативные документы

Инструкция Банка России №1 80 -И «Об обязательных нормативах банков» от 28. 06.201 7 г. Инструкция Банка России №1 83 -И «Об обязательных нормативах банков c базовой лицензией» от 06.12.201 7 г. Положение Банка России №5 90 -П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 2 8.0 6.20 17 г. Положение Банка России № 611 -П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» от 2 3. 1 0.20 17 г. Указание Банка России № 4 927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ» от 08.10.20 1 8г. Инструкция Банка России №188-И «О применении к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 ФЗ «О ЦБ РФ» от 21.06.2018г.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Классификация активов банка

В рамках экспресс-анализа: Первоклассные ликвидные средства Достаточно ликвидные средства Неликвидные активы

Изображение слайда
5

Слайд 5: Классификация активов банка

5 По методике Банка России активы, имеющие нулевую степень риска активы с умеренной степенью риска (от 1 до 20%) активы со значительной степенью риска (от 21 до 50%) активы с высокой степенью риска (от 51 до 100%) активы со 100%-ной степенью риска

Изображение слайда
6

Слайд 6: Классификация активов банка

Исходя из способности приносить доход Доходные Недоходные

Изображение слайда
7

Слайд 7: Кредитные операции банковского сектора России за 2011-201 8 гг., млрд руб

7

Изображение слайда
8

Слайд 8: Структура кредитных операций банковского сектора России за 2011-201 8 гг.,%

8

Изображение слайда
9

Слайд 9: Взаимосвязь ликвидности, доходности и рискованности активов банка

9

Изображение слайда
10

Слайд 10: 1.Понятие ликвидности кредитной организации и факторы на нее влияющие

Риск ликвидности – это риск потерь в случае неспособности банка выполнить свои обязательства по пассивным требованиям, используя имеющиеся активы, или невозможности привлечь новые ресурсы для рефинансирования текущих активов.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Факторы, влияющие на ликвидность банка

Макроэкономические Экономическая и политическая обстановка в стране Эффективность государственного регулирования и контроля Состояние финансового рынка Возможность привлечения поддержки со стороны государства

Изображение слайда
12

Слайд 12: Факторы, влияющие на ликвидность банка

Микроэкономические Качество управления деятельностью банка Достаточность собственного капитала банка Качество и устойчивость ресурсной базы банка Степень зависимости от внешних источников заимствования Сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам Рискованность активов банка Доходность активов банка Структура и диверсификация активов Структура пассивов баланса 12

Изображение слайда
13

Слайд 13: 2.Мировой опыт и российская практика оценки показателей ликвидности

Базельский комитет: «Принципы надлежащего управления риском ликвидности и надзора» Нормативы ликвидности: Liquidity Coverage Ratio ( LCR ) Net Stable Funding Ratio (NSFR) 13

Изображение слайда
14

Слайд 14: Общий вид коэффициентов ликвидности

Изображение слайда
15

Слайд 15: Нормативы ликвидности, установленные Банком России

Изображение слайда
16

Слайд 16: Формулы расчета нормативов ликвидности

Изображение слайда
17

Слайд 17: Норматив краткосрочной ликвидности

Положение Банка России от 3 декабря 2015 года N 509-П «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп" Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности („Базель III“) системно значимыми кредитными организациями». Положение Банка России от  26  июля 2017 года № 596-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) („Базель III“)». Указание Банка России от 22 июля 2015 года № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций». Положение Банка России от 30 мая 2014 года № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности („Базель III“)»

Изображение слайда
18

Слайд 18: Показатель краткосрочной ликвидности

где: ВЛА - высоколиквидные активы; ВК - величина корректировки высоколиквидных активов; ЧООДС - чистый ожидаемый отток денежных средств.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Нормативы краткосрочной и структурной ликвидности

Изображение слайда
20

Слайд 20: 3.Методы управления ликвидностью

Основные этапы анализа ликвидности банка Оценка финансового состояния банка с точки зрения его ликвидности Анализ факторов, воздействующих на ликвидность Структурный анализ активов Структурный анализ пассивов Оценка эффективности стратегии управления активами и пассивами Расчет и анализ коэффициентов ликвидности Выработка рекомендаций для дальнейшего управления ликвидностью

Изображение слайда
21

Слайд 21: Основные методы управления ликвидностью банка

Управление активами Управление пассивами Сбалансированное управление активами и пассивами

Изображение слайда
22

Последний слайд презентации: Управление ликвидностью коммерческого банка: Методы оценки активов

Метод фактической стоимости приобретения Метод восстановительной стоимости Метод возможной цены продажи Метод дисконтированной стоимости

Изображение слайда