Презентация на тему: Тема: Управление пассивами банка

Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
Тема: Управление пассивами банка
1/16
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 9)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (103 Кб)
1

Первый слайд презентации: Тема: Управление пассивами банка

Управление собственным капиталом Управление привлеченными ресурсами Процесс управления пассивами банка предполагает их эффективное использование в соответствии с возможностями формирования ресурсной базы. Управление пассивами включает д ва взаимосвязанных процесса управление собственным капиталом и управление привлеченными ресурсами.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Управление собственным капиталом банка. Собственный капитал кредитной организации составляет основу его деятельности и является важным источником финансовых ресурсов. Он является основным критерием, формирующим доверие клиентов к банку, и базой финансовой устойчивости банка. Эти причины обусловили усиленное внимание надзорных органов к величине и структуре собственного капитала и сделали показатель достаточности капитала важнейшим в системе оценки надежности банка. За счет собственного капитала банки формируют от 12% до 20 % общей потребности в ресурсах для осуществления своей деятельности.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Собственный капитал выполняет следующие функции: - оперативная функция : собственный капитал банка, в виде первоначального капитала, является источником финансирования расходов учредителей по созданию банковского бизнеса, а в дальнейшем – источником его расширения и источником долгосрочных инвестиций банка, обеспечивает доступ к финансовым рынкам. - защитная функция : т.к. большая часть активов финансируется привлеченными средствами, с обственный капитал банка необходим для поглощения убытков, не покрытых текущими доходами, вследствие воздействия рисков банковской деятельности и обеспечивает защиту интересов вкладчиков.

Изображение слайда
4

Слайд 4

- регулирующая функция : Центральный Банк РФ в целях контроля за банковской деятельностью предъявляет к собственному капиталу банка следующие требования: Минимальной величины уставного капитала, необходимого для получения банковской лицензии. Достаточности капитала с учетом рисков балансовых и забалансовых операций. Предельной суммы риска на одного кредитора (вкладчика) и заемщика. Ограничения по величине активов и условиям покупки активов другого банка. Основными причинами регулирования банковского капитала являются - ограничение риска банкротства банков, - поддержание общественного доверия к ним, - ограничение потерь государства, связанных со страхованием банков.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Существуют три основных подхода к расчету величины собственного капитала (СК): по балансу: СК = активы (А) – привлеченные средства (ПС) 2. по регламенту банковского надзора СК включает: о быкновенные и привилегированные акции, н ераспределенную прибыль, р езервный капитал, р езервы по активным операциям, с убординированные обязательства, д оли в дочерних кампаниях, переоценку имущества и т.д. 3. по рыночной оценке: СК = рыночная стоимость А - рыночная стоимость П С

Изображение слайда
6

Слайд 6

Регулирующие органы при оценке капитала используют: результаты структурного и динамического анализа состояния капитала, соблюдение минимального уровня, экспертные оценки адекватности величины СК: к ачество управления, уровень ликвидности активов, динамику прибыльности, качество собственности качество ведения операций, динамику размера депозитов, и т.д. Эффективность использования СК оценивается с помощью показателей: СК / кредиты, СК / Ад, ЧП / СК или ROE.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Управление собственным капиталом - регулирование его величины с учетом: роста объема балансовых и забалансовых операций, величины принимаемых банком рисков, с облюдения установленных нормативными актами пропорций между различными элементами капитала, о существляемое с целью достижения, установленных банком, целевых параметров капитала. Объектом управления служит: абсолютная величина СК, структура СК, затраты на формирование и источники формирования СК, уровень рентабельности СК.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Дополнительная потребность в СК возникает в связи с: требованиями надзорных органов, ростом активов, ростом конкуренции на финансовых рынках, необходимостью уменьшения риска для вкладчиков (кредиторов), состоянием экономики и т.д., и может быть покрыта за счет; накопления прибыли, и зменения дивидендной политики, п ереоценки основных средств, в ыпуска и продажи акций и долей, эмиссии субординированных долговых обязательств (на срок более 5 лет), п родажи активов и т.д.

Изображение слайда
9

Слайд 9

При выборе источников финансирования капитала банк учитывает: 1. Необходимые издержки и риск 2. Общую подверженность банка риску, 3. Влияние способа наращивания капитала на доходы акционеров и участников 4. Способы государственного регулирования

Изображение слайда
10

Слайд 10

Основными нормативными документами, регламентирующими процесс управления собственным капиталом служат: 1. Инструкция ЦБ РФ №139-И от 03 декабря 2012 «Об обязательных нормативах банков». 2. Положение Банка России от 10 февраля 2003 г. N- 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" 2. Письмо ЦБ РФ от 29 июня 2011 г. №96 – Т «О методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала», которые должны быть внедрены в практику до 2017 г.

Изображение слайда
11

Слайд 11

2. Управление привлеченными ресурсами Управление привлеченными ресурсами имеет целью обеспечение оптимального объема привлеченных ресурсов с наименьшими затратами. Состояние ресурсной базы банка: отражает оценку стабильности и надежности банка его клиентами, вкладчиками и другими банками, я вляется индикатором качества обслуживания банком клиентов, х арактеризует ценовую политику банка. Качество пассивов банка характеризуется: степенью стабильности ресурсной базы, стоимостью привлечения ресурсов, чувствительностью пассивов банка к изменению процентных ставок, зависимостью от внешних источников финансирования

Изображение слайда
12

Слайд 12

На формирование ресурсной базы оказывают влияние следующие факторы: экономическая ситуация в стране, с остояние денежного рынка, с остояние банковской системы д енежно-кредитное регулирование (ставка рефинансирования, нормы обязательного резервирования, операции на открытом рынке, экономические нормативы)

Изображение слайда
13

Слайд 13

Управление привлеченными ресурсами включает: Разработку депозитной политики и других внутрибанковских документов Анализ ресурсной базы Организацию и регулирование деятельности по привлечению ресурсов Контроль за осуществлением операций и состоянием ресурсной базы. Задачи депозитной политики: - постоянное поддержание необходимого уровня диверсификации депозитной базы (снижение риска), обеспечение сбалансированности пассивов и активов по суммам и срокам (требование ликвидности), о беспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других источников (финансовая устойчивость).

Изображение слайда
14

Слайд 14

Анализ ресурсной базы определяет: среднюю стоимость депозитных и недепозитных ресусов, с табильность ресурсной базы, характеризуется 1. средним сроком хранения денежных средств: С х = Ост. с р. вкл / Оборот выд. х Д п 2. уровнем оседания средств во вкладах У о = (Ост к –Ост н)/ Оборот пост. Х 100% 3. структура клиентских счетов по величине остатка и силе колебания остатка изменения потребностей вкладчиков, структуру ресурсной базы текущую и перспективную.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Методами управления депозитными ресурсами являются: 1.Оптимизация структуры привлеченных ресурсов 2. Диверсификация ресурсов 3. Привлечение новых клиентов Инструментами управления депозитными ресурсами являются: Ограничения (на остаток средств, на срок депозита, на первый и последующие взносы, на суммарные обороты по счету и т.д.) Блокировки (остатков или списания средств) К омиссии Плата за обслуживание Поощрения Процентные ставки.

Изображение слайда
16

Последний слайд презентации: Тема: Управление пассивами банка

Уровень процентной ставки меняется в зависимости от: - Вида вклада, - Спроса на кредитные ресурсы и процентных ставок по кредитам, Процентного риска, - Срока хранения средств, Валюты вклада, Суммы вклада, Категории вкладчика и т.д. На уровень процентной ставки влияют также общие факторы: Конъюнктура денежного рынка, Цели ДКП ЦБ РФ, Уровень инфляции.

Изображение слайда