Презентация на тему: Рынок ценных бумаг и биржевое дело

Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Литература для изучения курса
Контрольные вопросы
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Виды деятельности на рынке ценных бумаг
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Принципы организации фондовых бирж
Современные фондовые биржи России
Схема совершения операции на РЦБ
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Виды эмитентов ценных бумаг
Основные цели эмиссии ценных бумаг
Этапы эмиссии ценных бумаг:
Виды инвесторов
Статьи косвенных расходов при работе частного инвестора
Статьи прямых расходов при совершении операций на фондовом рынке
Группы игроков на фондовой бирже
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Анализ фондового рынка
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
1/73
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 56)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (989 Кб)
1

Первый слайд презентации: Рынок ценных бумаг и биржевое дело

1 Рынок ценных бумаг и биржевое дело Фазрахманов Ильвир Ильдусович кафедра финансов и кредита

Изображение слайда
2

Слайд 2: Литература для изучения курса

Электронный учебник РЦБ под редакцией А.Н.Бродунов: http://www.e-college.ru/xbooks/xbook097/book/index/index.html Сайт Федеральной службы по финансовым рынкам http://www.fcsm.ru/ Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" Закон РФ от 20.02.1992 N 2383-1 "О товарных биржах и биржевой торговле" 2

Изображение слайда
3

Слайд 3: Контрольные вопросы

Место рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков Сущность и значение рынка ценных бумаг Функции рынка ценных бумаг Регулирование рынка ценных бумаг Сущность ценной бумаги Классификация ценных бумаг Эмитенты и инвесторы Эмиссия ценных бумаг Главные цели эмиссии ценных бумаг Этапы эмиссии ценных бумаг Сущность и значение фондовой биржи Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг Механизм совершения сделки на современной фондовой бирже Получение доступа к системе торгов на фондовой бирже Принцип работы современных торговых терминалов на рынке ценных бумаг Виды заявок брокеру на совершение сделки Современные фондовые биржи России Биржевые индексы Методы анализа рынка ценных бумаг (фундаментальный, технический) Формирование портфеля ценных бумаг 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

4 СБЕРЕЖЕНИЯ Накопление наличных денег Вклады в кредитные учреждения Приобретение ценных бумаг

Изображение слайда
5

Слайд 5

5 Инвестиции Реальные ----- Рынки реальных товаров Финансовые ----- Финансовые рынки

Изображение слайда
6

Слайд 6

6 Цели инвестирования Безопасность вложений Доходность вложений Рост вложений Ликвидность вложений

Изображение слайда
7

Слайд 7

7 Финансовый рынок Банковский сектор ***** Центральный банк 2. Коммерческие банки Сектор ценных бумаг ***** Фондовые биржи Инвестиционные компании 3. Инвестиционные фонды Финансово- кредитный сектор ***** 1. Пенсионные фонды 2. Страховые компании 3. Кредитные союзы По институциональному признаку

Изображение слайда
8

Слайд 8

8 Финансовый рынок Рынок национальной валюты Рынок иностранной валюты Рынок ценных бумаг По инструментальному признаку

Изображение слайда
9

Слайд 9

9 Рынок ценных бумаг – представляет совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг, механизмов, институтов и инструментов, используемых для привлечения инвестиций в экономику путем установления экономических отношений между теми, кто нуждается в инвестициях, и тему, кто хотел бы инвестировать свой избыточный доход с целью получения дополнительного дохода

Изображение слайда
10

Слайд 10

10 Функции РЦБ Инвестиционная Распределительная Передел собственности Перераспределение рисков Покрытия бюджетных дефицитов Информационная Инвестиционная Функции рынка ценных бумаг

Изображение слайда
11

Слайд 11

11 Юридические признаки ценной бумаги Документ Принудительный статус Удостоверение определенных прав Переход прав с передачей ценной бумаги Технические требования к бланкам Необходимость предъявления для реализации прав Юридические признаки ценной бумаги

Изображение слайда
12

Слайд 12

12 Экономические признаки ценной бумаги Обращаемость Ликвидность Надежность Доходность Риск Экономические признаки ценной бумаги

Изображение слайда
13

Слайд 13

13 Классы ценных бумаг Долевые ***** Акции 2. Инвестиционные Паи Производные ***** Опционы Фьючерсы Депозитарные расписки Долговые ***** Облигации Депозитарные и сберегательные сертификаты банков 3. Векселя

Изображение слайда
14

Слайд 14

14 Формы ценных бумаг Документарная ***** Сертификат ценной бумаги Бланк ценной бумаги Бездокументарная ***** 1. Запись в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг 2. Запись по счету депо

Изображение слайда
15

Слайд 15: Виды деятельности на рынке ценных бумаг

15 Виды деятельности на рынке ценных бумаг Виды деятельности Эмиссионная Инвестиционная Профессиональная Эмиссия Размещение Обращение Финансовое посредничество Организационно- техническое обслуживание РЦБ

Изображение слайда
16

Слайд 16: Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

16 Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг брокерская дилерская по управлению ценными бумагами по определению взаимных обязательств депозитарная по ведению реестра владельцев ценных бумаг по организации торговли на рынке ценных бумаг

Изображение слайда
17

Слайд 17: Принципы организации фондовых бирж

Рынок специалистов (Нью-йоркская фондовая биржа – NYSE) ; Рынок маркет-мейкеров (NASDAQ, Российская торговая система; Рынок встречных заявок (Московская межбанковская валютная биржа). 17

Изображение слайда
18

Слайд 18: Современные фондовые биржи России

- Московская межбанковская валютная биржа ( www.micex.ru ) - Российские торговые системы ( www.rts.ru ) 18

Изображение слайда
19

Слайд 19: Схема совершения операции на РЦБ

19 Схема совершения операции на РЦБ Специальный брокерский счет Клиент Брокер (комиссионер) Участник фондового рынка Специальный брокерский счет Денежные средства Оплата ценных бумаг Поставка ценных бумаг Передача ценных бумаг Договор комиссии Договор купли-продажи

Изображение слайда
20

Слайд 20

20 Формирование портфеля Определение объектов инвестирования Расчет доходности каждого объекта Формирование различных вариантов структуры портфеля Определение объектов инвестирования Степень риска Доходность Инвестор

Изображение слайда
21

Слайд 21: Виды эмитентов ценных бумаг

21 Виды эмитентов ценных бумаг Эмитент Юридические лица **** 1. Акционерные общества 2. Неакционерные предприятия 3. Инвестиционные компании и фонды банки Органы местного самоуправления **** Администрации городов, районов Органы исполнительной власти **** Министерство финансов РФ 2. Субъекты РФ

Изображение слайда
22

Слайд 22: Основные цели эмиссии ценных бумаг

Создание нового предприятия или увеличение собственного капитала Привлечение заемного капитала через выпуск долговых ценных бумаг Изменение структуры капитала Реструктуризация задолженности Погашение кредиторской задолженности Финансирование предприятия Финансовые поглощения 22

Изображение слайда
23

Слайд 23: Этапы эмиссии ценных бумаг:

Принятие решения о выпуске ценных бумаг Составление проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска ценных бумаг Размещение ценных бумаг на фондовом рынке Государственная регистрация отчета об итогах выпуска 23

Изображение слайда
24

Слайд 24: Виды инвесторов

24 Виды инвесторов Инвесторы Индивидуальные Корпоративные Институциональные

Изображение слайда
25

Слайд 25: Статьи косвенных расходов при работе частного инвестора

25 Статьи косвенных расходов при работе частного инвестора № п / п Статья затрат В месяц, руб. В год, руб. 1 Плата за Интернет 500-2500 6000-12000 2 Подписка на информационные ресурсы 500-5000 6000-60000 3 Плата брокеру за пользование системой 0-1000 0-12000 4 Плата депозитарию за ведение счета-депо 0-1500 Итого от 1000 до 8500 от 12000 до 85500

Изображение слайда
26

Слайд 26: Статьи прямых расходов при совершении операций на фондовом рынке

26 № п / п Статья затрат От объема сделки От стоимости бумаг 1 Биржевые комиссии 0,01-0,05% 2 Брокерские комиссии 0,01-0,015% 3 Депозитарные комиссии за перерегистрации ценных бумаг 0-30 руб. 4 Плата депозитарию за хранение ценных бумаг 0,1-1% в год от рыночной стоимости

Изображение слайда
27

Слайд 27: Группы игроков на фондовой бирже

Долгосрочные инвесторы; Среднесрочные инвесторы; Краткосрочные инвесторы Спекулянты ( скальперы, дей-трейдеры ). 27

Изображение слайда
28

Слайд 28

Денежный (кассовый); Маржинальный. Типы счетов

Изображение слайда
29

Слайд 29

Маржинальная торговля – это торговля с использованием помимо собственных заемных средств: денег и ценных бумаг, представляемых брокером клиенту на определенных условиях.

Изображение слайда
30

Слайд 30

Инвестиционный портфель – это совокупность принадлежащих клиенту ценных бумаг, учитываемых брокером на его брокерском счете. Портфель клиента

Изображение слайда
31

Слайд 31

Изображение слайда
32

Слайд 32

Котировки

Изображение слайда
33

Слайд 33

Изображение слайда
34

Слайд 34

по типу действия: рыночные, лимитированные и условные; по сроку действия: немедленные и срочные; по виду операций: на покупку, продажу, продажу без покрытия. Виды приказов (заявок)

Изображение слайда
35

Слайд 35

Рыночная заявка SPREAD = ( (0.186 – 0.177) / 0.186) x 100% = 4.84%

Изображение слайда
36

Слайд 36

Лимитированная заявка

Изображение слайда
37

Слайд 37

Рыночная заявка

Изображение слайда
38

Слайд 38

Лимитированная заявка

Изображение слайда
39

Слайд 39

ЗАЯВКА СТОП - ЛИМИТ

Изображение слайда
40

Слайд 40

ЗАЯВКА СЛЕДЯЩИЙ СТОП

Изображение слайда
41

Слайд 41

Изображение слайда
42

Слайд 42

Изображение слайда
43

Слайд 43: Анализ фондового рынка

43 - -Фундаментальный анализ -Технический анализ

Изображение слайда
44

Слайд 44

Фундаментальный анализ Фундаментальный анализ – это детальное, разбитое на отдельные фундаментальные показатели, исследование текущего состояния и экономических перспектив компании. При этом основное внимание, как правило, уделяется анализу текущих и прогнозу будущих доходов, процентным ставкам, а также оценке потенциальных преимуществ.

Изображение слайда
45

Слайд 45

База для фундаментального анализа: Бухгалтерский баланс (балансовый отчет); Отчет о прибылях и убытках; Отчет о движении капитала. www.skrin.ru – система комплексного раскрытия информации и новостей Национальной ассоциации участников фондового рынка

Изображение слайда
46

Слайд 46

Этапы фундаментального анализа Первый этап: Анализ отчета о движении денежных средств. Рассматривают: баланс потока наличности, динамику притока наличности, компоненты потока наличности, финансирование роста компании. Второй этап : Анализ балансового отчета: Рассматривают: обзор, отношение оборотного капитала к краткосрочным обязательствам, отношение рыночной цены к балансовой стоимости, отношение долга к акционерному капиталу, отношение товарно-материальных запасов к продажам. Третий этап: Анализ отчета о прибылях и убытках. Рассматривают: Рост дохода на акцию, Норма прибыли, Норма выплаты процентов, коэффициенты: Цена /Прибыль и Цена/Поток наличности.

Изображение слайда
47

Слайд 47

Технический анализ Технический анализ – это способ изучения рынка в целом и поведения котировок ценных бумаг в частности, исходными данными для которого служат цены и объемы торгов. Принципы технического анализа: цена учитывает все. цена подчиняется тенденциям. движение цены закономерно.

Изображение слайда
48

Слайд 48

Графический анализ – построение линий поддержки и сопротивления, совокупность которых образует ценовые каналы. Анализ трендовых моделей (фигуры технического анализа). Японский технический анализ – позволяет выявить на графике характерные фигуры разворота или продолжения тренда с помощью графика «японские свечи». Математические индикаторы технического анализа – математические функции, с помощью которых обрабатывается последовательность ценовых значений. Подходы технического анализа

Изображение слайда
49

Слайд 49

Уровни поддержки и сопротивления

Изображение слайда
50

Слайд 50

Тренд

Изображение слайда
51

Слайд 51

Контртренды

Изображение слайда
52

Слайд 52

Основные фигуры теханализа

Изображение слайда
53

Слайд 53

Основные фигуры теханализа

Изображение слайда
54

Слайд 54

Японские свечи

Изображение слайда
55

Слайд 55

Простые «свечи»

Изображение слайда
56

Слайд 56

Скользящее среднее ( moving average )

Изображение слайда
57

Слайд 57

MACD

Изображение слайда
58

Слайд 58

ADX

Изображение слайда
59

Слайд 59

RSI

Изображение слайда
60

Слайд 60

Изображение слайда
61

Слайд 61

Наличие торгового плана Наличие правильного риск-менеджмента Наличие дисциплины На прибыльную торговлю влияют следующие факторы

Изображение слайда
62

Слайд 62

Всякое решение об открытии новой позиции должно быть осознанно Всякая открытая позиция должна содержать цели разумной прибыли, превышающий в два раза риск по сделке В процессе торговли ум должен быть ясным Принимать решения надо самостоятельно Не следует бояться совершить запланированную операцию Ошибки должны быть признаны и исправлены немедленно Если предполагаемое Вами движение не состоялось в течении 3-5 дней, то скорее всего точка входа определена не правильно Не стоит лезть в борьбу между крупными игроками Не оставлять убыточные позиции на ночь После завершения каждого торгового дня необходимо провести «разбор полетов» Правила краткосрочной торговли

Изображение слайда
63

Слайд 63

Составление списка ожидаемых событий Анализ закрытия мировых фондовых рынков и товарных рынков Определение краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной конъюнктуры рынка Выделение короткого списка бумаг, операции с которыми сегодня проводить целесообразно Определение характерной возможной величины движения котировок на ближайшие торговые периоды Формулирование гипотез движения котировок, определение уровней для взятия позиции, выходу из нее Планирование действий в случае, если принятые гипотезы не будут выполняться во время торгов Анализ позиций открытых ранее. Возможности их дальнейшего удержания, перенос стоп приказов Установление максимального возможного лимита потерь на день по всем позициям Примерный план торговли

Изображение слайда
64

Слайд 64

Составляющие успеха Правильно выбранная стратегия и наличия плана торговли – 20% Правильно выбранный риск-менеджмент – 30% Терпение и дисциплина, умение следовать плану торгов – 15% Умение находиться в нужном месте в нужное время – 15% Удача – 20%

Изображение слайда
65

Слайд 65

Правила открытия новых позиций Строится гипотеза о дальнейшем движении цены Осуществляется проверка построенной гипотезы на непротиворечивость Определяется возможная величина благоприятного движения цены Определяется возможное неблагоприятное движение цены Соотносятся возможные доход и убыток Определяется уровень выхода из позиции После принятия решения об открытии позиции вноситься запись в журнал трейдера

Изображение слайда
66

Слайд 66

Правила закрытия позиций Цены нарисовали явную разворотную фигуру Открытие с отрывом в сторону, противоположную удерживаемой позиции Сильное движение против рынка или прорывы уровня в сторону, противоположную удерживаемой позиции После открытия позиции движение в последующие 3-7 периодов не принесло прибыли. Возврат цены на прежние рубежи

Изображение слайда
67

Слайд 67

Вовлечение в процесс спекуляций дополнительной части временных свободных денежных средств возможно только при наличии накопленной прибыли и переносе первого стоп-приказа на выход как минимум в точку безубыточности.

Изображение слайда
68

Слайд 68

Основные ошибки начинающих Торговля при отсутствии парадигмы и личных целей Торговля без торгового плана или с отступлением от плана торгов Торговля без всяких причин Большая торговля относительно капитала Работа без первоначального стоп-приказа Долгое нахождение в убыточной позиции Установка стоп0приказа слишком близко к действующему диапазону цен Ранняя фиксация прибыли

Изображение слайда
69

Слайд 69

Основные ошибки начинающих 9. Ловля максимумов и минимумов рынка 10. Нельзя добавлять к убыточной позиции 11. Если рынок идет против ваших позиций, то нельзя сперва закрывать сначала прибыльную, а потом убыточную. Закрытие позиций с начинать с худшей. 12. При нахождении в убыточной позиции нельзя пытаться найти этому оправдание 13. Если появилась не уверенность в правильности в позиции, то она должна быть закрыта 14. Отсутствие реестра сделок и дневника ведет к повторению ошибок

Изображение слайда
70

Слайд 70

Основные ошибки начинающих 15. Смешивание разных стилей торговли 16. Оставление рискованной позиции на ночь 17. Торговля на открытии рынка 18. Торговля на сплетнях и информации источников, далеких от рынка

Изображение слайда
71

Слайд 71

Изображение слайда
72

Слайд 72

Изображение слайда
73

Последний слайд презентации: Рынок ценных бумаг и биржевое дело

Изображение слайда