Презентация на тему: Методы анализа и оценки рисков

Методы анализа и оценки рисков.
Риски и их прогнозирование
Риск и неопределенность
Процесс управления рисками
Анализ и оценка рисков
Методы анализа и оценки рисков.
Корпоративное мошенничество как особый вид риска
Статистический анализ
Метод построения дерева решений
Маржинальный анализ
Анализ чувствительности проекта
Метод сценариев
Имитационное моделирование Практическое применение данного метода продемонстрировало широкие возможности его использования в инвестиционном проектировании,
Методы экономико-математического моделирования
Толерантность к риску (выбор альтернатив)
Экономические риски
Социальные риски
Природно-климатические риски
Технологические риски
Политические риски
Отраслевые риски
Коммерческие риски:
Методы снижения рисков
Управление риском на различных стадиях реализации проекта
1/24
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 33)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (740 Кб)
1

Первый слайд презентации: Методы анализа и оценки рисков

Изображение слайда
2

Слайд 2: Риски и их прогнозирование

2 Риски и их прогнозирование Отмечает наличие рисков, проблем и сложностей и демонстрирует через их учет уверенность в успехе бизнеса, оптимизм в достижении поставленных целей. Для этого необходимо показать потребителям бизнес-плана, что учтены риски по всем формам его проявления, всесторонне оценены и предусмотрены соответствующие меры по их предупреждению.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Риск и неопределенность

3 Риск и неопределенность

Изображение слайда
4

Слайд 4: Процесс управления рисками

4 Процесс управления рисками Управление рисками Выявление и идентификация рисков Анализ и оценка рисков Выбор методов управления риском Применение выбранных методов и принятие решений в условиях риска Разработка и реализация мер снижения рисков Контроль, анализ и оценка действий по снижению рисков

Изображение слайда
5

Слайд 5: Анализ и оценка рисков

5 Анализ и оценка рисков

Изображение слайда
6

Слайд 6

6 КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Изображение слайда
7

Слайд 7: Корпоративное мошенничество как особый вид риска

7 Корпоративное мошенничество как особый вид риска КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Изображение слайда
8

Слайд 8: Статистический анализ

8 Статистический анализ Методы определения вероятностей: - Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходят некоторые события. - Субъективный метод – вероятность определяется на основе экспертных оценок. На основе вероятностей рассчитываются стандартные характеристики риска: 1. Математическое ожидание ( среднее ожидаемое значение) - средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов используются вероятности их достижения. 2. Дисперсия - средневзвешенное квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания (т.е. отклонений действительных результатов от ожидаемых) - мера разброса. 3. Коэффициент вариации - служит относительной мерой риска. 4. Коэффициент корреляции - показывает связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одного из них в зависимости от изменения другого. Использование этого метода предполагает, что вероятности для всех вариантов денежных поступлений известны либо могут быть точно определены. В действительности в некоторых случаях распределение вероятностей может быть задано с высокой степенью достоверности на основе анализа прошлого опыта при наличии больших объемов фактических данных. Однако чаще всего такие данные недоступны, поэтому распределения задаются исходя из предположений экспертов и несут в себе большую долю субъективизма. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Изображение слайда
9

Слайд 9: Метод построения дерева решений

9 Метод построения дерева решений В результате применения этого метода создается иерархическая (древовидная) структура вида "Если... то...", Ограничением практического использования данного метода является исходная предпосылка о том, что проект должен иметь обозримое или разумное число вариантов развития. Метод особенно полезен в ситуациях, когда решения, принимаемые в каждый момент времени, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Изображение слайда
10

Слайд 10: Маржинальный анализ

10 Маржинальный анализ Цель метода – проверка устойчивости проекта при изменении условий его реализации. Основан на маржинальном подходе, который предусматривает определение доли цены, которая должна покрыть постоянные издержки и принести заданную норму прибыли. Допущения метода: Все затраты делятся на постоянные и переменные Постоянные затраты неизменны в краткосрочном периоде Переменные затраты в расчете на единицу - неизменны Ассортимент продукции неизменен Объем продаж равен объему производства Преимущества: Основан на методе калькуляции предельных затрат, который лучше всего отражает природу переменных и постоянных издержек Пригоден для краткосрочного планирования Позволяет использовать различные комбинации составляющих Недостатки: Относительность деления затрат на постоянные и переменные Цена продаж постоянна только в краткосрочном периоде Ассортимент выпускаемой продукции редко остается неизменным в долгосрочной перспективе. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Изображение слайда
11

Слайд 11: Анализ чувствительности проекта

11 Анализ чувствительности проекта Анализ чувствительности (анализ «что если»). Происходит при последовательно-единичном изменении каждой переменной. Пример анализа чувствительности проекта: Преимущества метода: - относительная простота в использовании и понимании - дает представление о пределе погрешности для каждой переменной, прежде чем положительный результат перейдет в отрицательный - может быть использован с финансовым моделированием. Недостатки метода: - не учитывает вероятности изменения переменных - одновременно изменяется только одна переменная. В действительности переменные часто являются взаимозависимыми и изменение одной означает изменение другой. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ Факторы Изменение фактора % Изменение NPV, % К-т чувствительности Ранг 1 Изменение отпускной цены продукции 1% 7% 7 1 2 Задержка оплаты продукции 1% -4% 4 2 3 Изменение объема продаж 1% 4% 4 3 4 Задержка оплат поставщикам 1% 2% 2 4 5 Изменение ставки по кредиту 1% -0,45% 0,45 5 6 Задержка выплат дивидендов, бонусов и прочего распределения чистой прибыли 1% 0,1% 0,1 6

Изображение слайда
12

Слайд 12: Метод сценариев

12 Метод сценариев Этот метод является наиболее простым способом анализа риска, связанного с принятием решения. Включает лишь выявление по возможности оптимистического, наиболее вероятного и самого низкого (пессимистического) результатов от выбора конкретного образа действия. Три результата будут основаны на оценках руководства, что придает им элемент неопределенности. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ Оптимистический результат 20 000 изд. Наиболее вероятный результат 15 000 изд. Пессимистический результат 10 000 изд. Маржинальный доход (10 у.е. / изд) 200 000 150 000 100 000 Постоянные затраты 120 000 120 000 120 000 Чистая прибыль / убыток 80 000 30 000 - 20 000

Изображение слайда
13

Слайд 13: Имитационное моделирование Практическое применение данного метода продемонстрировало широкие возможности его использования в инвестиционном проектировании, особенно в условиях неопределённости и риска

13 Имитационное моделирование Практическое применение данного метода продемонстрировало широкие возможности его использования в инвестиционном проектировании, особенно в условиях неопределённости и риска. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Изображение слайда
14

Слайд 14: Методы экономико-математического моделирования

14 Методы экономико-математического моделирования При построении моделей проекта для анализа риска могут применяться следующие методы: Линейное программирование Корреляционно-регрессионный анализ Динамическое программирование Математическая теория игр Математическая теория массового обслуживания Матричные методы анализа Теория нечетких множеств Преимущества: Рассматривается множество вариантов решения Математическое моделирование позволяет установить зависимости, не определяемые другими методами Недостатки: Математические модели не учитывают второстепенные факторы, сильно упрощая действительность Применение методов связано с трудоемкими вычислениями. Построение сложных моделей трудоемко, при этом эмпирически доказано, что 90% точность моделирования можно добиться, не используя сложных математических методов КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Изображение слайда
15

Слайд 15: Толерантность к риску (выбор альтернатив)

15 Толерантность к риску (выбор альтернатив)

Изображение слайда
16

Слайд 16: Экономические риски

16 Экономические риски Простые риски Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие риска Неустойчивость спроса При колебаниях спроса можно проводить оригинальные рекламные компании или добавить в ассортимент еще один товар. (Хэджирование) Появление альтернативного продукта Анализ альтернативного продукта. Проведение прицельной рекламной компании Снижение цен конкурентами Расширение ассортимента, снижение цен Увеличение объёма продаж у конкурентов Цены фирмы ниже, чем у конкурентов, поэтому уменьшение числа покупателей маловероятно. Но цены можно снизить. Создать еще несколько точек продаж. Выездные продажи. Рост налогов Увеличить объем продаж и, возможно, цены Неплатежеспособность потребителей Привлекать потребителей другого сегмента. Снижать цены, устраивать распродажи Рост цен на материалы и перевозки Повышение цен

Изображение слайда
17

Слайд 17: Социальные риски

17 Социальные риски Простые риски Трудности с набором квалифицированной силы Угроза забастовки Недостаточный уровень зарплаты Квалификация кадров

Изображение слайда
18

Слайд 18: Природно-климатические риски

18 Природно-климатические риски Для туристических и садоводческих компаний Изменение погоды Внезапные заморозки Жара Форс-мажорные обстоятельства

Изображение слайда
19

Слайд 19: Технологические риски

19 Технологические риски Поломка оборудования Сложности с доставкой товара из-за поломки транспорта Введение новых норм для выпускаемой продукции Появление новых, более совершенных технологий

Изображение слайда
20

Слайд 20: Политические риски

20 Политические риски Изменение налогов Изменение политической ситуации Изменение таможенных пошлин Выборы и т.д.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Отраслевые риски

21 Отраслевые риски Изменение организации отрасли Изменение технологии Рост или упадок отрасли

Изображение слайда
22

Слайд 22: Коммерческие риски:

22 Коммерческие риски: риск, связанный с реализацией товара; риск, связанный с перевозкой грузов, или транспортный риск; риск, связанный с приемкой товара покупателем.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Методы снижения рисков

23 Методы снижения рисков Уклонение от риска Непротивление риску Снижение степени риска Диверсификация Дополнительный анализ Нормирование и лимитирование Самострахование Приобретение контроля над деятельностью в связанных областях Учёт и оценка доли использования специфических фондов компании в её общих фондах Передача ответственности по риску Страхование Партнерство

Изображение слайда
24

Последний слайд презентации: Методы анализа и оценки рисков: Управление риском на различных стадиях реализации проекта

24 Управление риском на различных стадиях реализации проекта Фаза проекта Задачи управления риском Предпроектный анализ Идентификация факторов риска Определение значимости факторов риска экспертными методами использование методов количественного анализа Разработка бизнес-плана Распределение рисков Определение структуры и объема резервов на непредвиденные расходы Учет рисков в финансовом плане (налоговый риск, риск неоплаты задолженности) Разработка сметы проекта Реализация проекта Формирование рабочего бюджета проекта Страхование рисков Контроль за использованием резервов Завершение проекта Анализ использования резервов на непредвиденные расходы Анализ и обобщение фактических проявлений рисков и неопределенности по результатам проекта

Изображение слайда