Презентация на тему: Ekonometria

Ekonometria
Co to jest ekonometria i jaki jest przedmiot badań?
Ekonometria
Współcześnie wyróżniamy dwie główne dziedziny ekonometrii:
Interdyscyplinarny charakter ekonometrii
Ekonometria jest nauką
Ekonometria jest nauką,
DEFINICJE
Ekonometria
Ekonometria
Bdania ekonometryczne
Nie wszystkie badania zjawisk ekonomicznych mają chararakter badań ekonometrycznych
Obecny etap rozwoju ekonometrii można nazwać etapem modelowania
Model ekonometryczny
Model ekonometryczny
Ekonometria odgrywa rolę bierną i czynną:
Idea modelu ekonometrycznego
Model KONSUMPCJA = a + b DOCHÓD nosi nazwę liniowego modelu konsumpcji
Model KONSUMPCJA = a + b DOCHÓD
Model KONSUMPCJA = a + b DOCHÓD + ξ
Składnik losowy ξ przedstawia:
Składnik losowy modelu ξ
Postać ogólna modelu ekonometrycznego
Postać ogólna modelu ekonometrycznego
Interpretacja zależności między X i Y
klasyfikacja modeli
Ekonometria
Ekonometria
Ekonometria
Ekonometria
Ekonometria
Ekonometria
Etapy budowy modeli ekonometrycznych
Etapy budowy modeli ekonometrycznych
Etapy budowy modeli ekonometrycznych
Etapy budowy modeli ekonometrycznych
Etapy budowy modeli ekonometrycznych
Etapy budowy modeli ekonometrycznych
Etapy budowy modeli ekonometrycznych
1/39
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 52)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (213 Кб)
1

Первый слайд презентации: Ekonometria

Wykład 2 dr hab. Małgorzata Radziukiewicz, prof. PSW Biała Podlaska

Изображение слайда
2

Слайд 2: Co to jest ekonometria i jaki jest przedmiot badań?

Ze źródłosłowu tego terminu pochodzącego z j. g reckiego (: iekonomia - administracja, gospodarka oraz metron – miara) wynika, jest to nauka o mierzeniu zjawisk ekonomicznych.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Ekonometria jest dyscypliną naukową zajmującą się mierzeniem związków występujących między zjawiskami lub procesami ekonomicznymi a innymi zjawiskami (ekonomicznymi, przyrodniczymi, technicznymi, demograficznymi)

Изображение слайда
4

Слайд 4: Współcześnie wyróżniamy dwie główne dziedziny ekonometrii:

1. teorię ekonometrii (zajmującą się specyficznymi metodami statystycznymi, które można nazwać metodami ekonometrycznymi); 2. ekonometrię stosowaną (stosującą metody ekonometryczne do ustalania konkretnych, ilościowych związków występujących w różnych dziedzinach istniejącej rzeczywistości ekonomicznej.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Interdyscyplinarny charakter ekonometrii

Ekonometria korzysta z zespołu specyficznych metod, których źródłem są inne dyscypliny naukowe. Należą tu przede wszystkim: w sensie metodycznym – matematyka i statystyka, w sensie numerycznym – informatyka, w sensie merytorycznym – ekonomia. Konkluzja: ekonometria czerpie natchnienie z ekonomii, konstrukcji narzędzi poszukuje w matematyce i statystyce, komputerów zaś używa w celu przetwarzania informacji

Изображение слайда
6

Слайд 6: Ekonometria jest nauką

ściśle związaną z: ekonomią polityczną (wskazuje kierunki badań, sugeruje między jakimi zjawiskami mogą występować zależności przyczynowe, orientuje o charakterze i kierunkach tych zależności; statystyką matematyczną (zagadnienia ekonometryczne rozwiązuje za pomocą badań i metod statystycznych. Statystyka dostarcza ekonometrii materiałów liczbowych, lecz sama nie konkretyzuje (nie ustala) prawidłowości (zależności) ilościowych wiążących badane wielkości ekonomiczne. Jeżeli statystyk przeprowadza tego rodzaju konkretyzację staje się ekonometrykiem.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Ekonometria jest nauką,

która łączy ze sobą teorię ekonomii oraz statystykę ekonomiczną i stara się za pomocą metod matematyczno-statystycznych nadać konkretny ilościowy wyraz ogólnym schematycznym prawidłowościom ustalonym przez teorię ekonomii.

Изображение слайда
8

Слайд 8: DEFINICJE

Ekonometria to nauka zajmująca się ustalaniem za pomocą metod statystycznych konkretnych ilościowych prawidłowości zachodzacych w życiu gospodarczym. (Oskar Lange „Wstęp do ekonometrii”, PWN, Warszawa 1965)

Изображение слайда
9

Слайд 9

Najbardziej „słuszną” wydaje się być definicja: Ekonometria jest nauką o metodach badania ilościowych prawidłowości występujących w zjawiskach ekonomicznych, za pomocą odpowiednio wyspecjalizowanego aparatu matematyczno-statystycznego. (Zbigniew Pawłowski: „Ekonometria”, PWN, Warszawa 1969)

Изображение слайда
10

Слайд 10

Ekonometria jako dyscyplina naukowa realizuje trzy główne cele : cel poznawczy : opis mechanizmu kształtowania się zjawisk; formułując konkretne zależności w oparciu o materiał empiryczny możemy potwierdzić lub obalić formułowane dość ogólnie prawa ekonomiczne cel predyktywny : przewidywanie dalszego przebiegu zjawisk; cel decyzyjny : sterowanie przebiegiem zjawisk.; znajomość zależności stanowic może podstawę do oddziaływania na niektóre zjawiska w kierunku przez nas pożądanym.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Bdania ekonometryczne

o bracają się głównie wokół trzech zagadnień: Ustalenie prognozy przebiegu koniunktury; Badanie stosunków rynkowych; Programowanie (zagadnienia optymalizacji decyzji gospodarczych).

Изображение слайда
12

Слайд 12: Nie wszystkie badania zjawisk ekonomicznych mają chararakter badań ekonometrycznych

Nie będą miały charakteru badań ekonometrycznych badania, w których poprzestaje się na prostym zestawieniu tabelarycznym pewnych danych statystycznych bez pewnej „obróbki” matematyczno-statystycznej; Np. zestawienie w tablicy obok siebie danych o produkcji piwa i zatrudnieniu w przemyśle piwowarskim na przestrzeni lat 2000-2018 i ewentualny opis wniosków nasuwających sie z prostego porównania tych liczb nie jest analizą ekonometryczną; O ekonometrii będziemy mówić wtedy, gdy przeprowadzimy próbę oceny, jak wzrost zatrudnienia wpływa na wzrost produkcji - przy jednoczesnym wyeliminowaniu wpływu na zaobserwowany poziom produkcji innych, nie wyróżnionych czynników.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Obecny etap rozwoju ekonometrii można nazwać etapem modelowania

Jesteśmy świadkami budowy niezliczonej liczby modeli ekonometrycznych, dokonywania ich analizy, sporządzania prognoz na ich podstawie itp. Współczesna technika komputerowa sprawiła, że łatwość z jaką można budować modele niewyobrażalnych wprost rozmiarów, „stępiła” naszą wrażliwośc na teoretyczną poprawnośc modeli jakimi operujemy. W szczególności dotyczy to poprawności modeli z punktu widzenia ich prawidłowej specyfikacji.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Model ekonometryczny

Ekonometria bada ilościowe zależności między różnymi zjawiskami ekonomicznymi. Narzędziem takiej analizy jest model ekonometryczny.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Model ekonometryczny

Model ekonometryczny to: równanie lub zestaw równań opisujących relacje między wybranymi zmiennymi (kategoriami) ekonomicznymi. W modelu ekonometrycznym co najmniej jedno z równań ma charakter stochastyczny (zawiera tzw. składnik losowy ξ )

Изображение слайда
16

Слайд 16: Ekonometria odgrywa rolę bierną i czynną:

Rola bierna – to próby ilościowego ujęcia związków (zależności) o których mówią teorie ekonomiczne ; Rola czynna – polega na odkrywaniu nowych, jeszcze nieznanych w teorii ekonomii praw gospodarczych.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Idea modelu ekonometrycznego

Model ekonometryczny konsumpcji KONSUMPCJA = a + b DOCHÓD Hipoteza Keynesa: w zrost dochodu prowadzi do wzrostu konsumpcji, przy czym konsumpcja wzrasta wolniej niż dochód

Изображение слайда
18

Слайд 18: Model KONSUMPCJA = a + b DOCHÓD nosi nazwę liniowego modelu konsumpcji

Zmienne modelu: KONSUMPCJA – zmienna objaśniana (zmienna zależna) DOCHÓD – zmienna objaśniająca (zmienna niezależna) Parametry modelu: a, b – parametry strukturalne (od których zależy wartość funkcji) parametr b jako pochodna konsumpcji względem dochodu w ekonomii jest znany jako krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) (0 < KSK < 1)

Изображение слайда
19

Слайд 19: Model KONSUMPCJA = a + b DOCHÓD

ma charakter deterministyczny (jeśli znamy wartości parametrów a i b to wtedy, dla ustalonej wartości zmiennej DOCHÓD zawsze otrzymamy wartość zmiennej KONSUMPCJA; różnym wartościom zmiennej DOCHÓD odpowiadają różne wartości zmiennej KONSUMPCJA punkty o współrzędnych (DOCHÓD, KONSUMPCJA) leżą na tej samej prostej

Изображение слайда
20

Слайд 20: Model KONSUMPCJA = a + b DOCHÓD + ξ

ma charakter stochastyczny; wprowadzono nową zmienną ξ jako składnik losowy; po dodaniu do równania składnika losowego ξ model konsumpcji możemy analizować nie tylko za pomocą matematyki, lecz również za pomocą narzędzi ststystyki; z punktu widzenia statystycznego składnik losowy ξ jest zmienną losową.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Składnik losowy ξ przedstawia:

łączny efekt oddziaływania na zmienną zależną (endogeniczną) tych wszystkich czynników, które nie zostały uwzględnione (wyrażone jako zmienne objaśniające) w modelu. W modelu konsumpcji obok DOCHODU istnieją inne czynniki określające KONSUMPCJĘ, np. liczba osób w gospodarstwie, liczba dzieci, przynależność do grupy zawodowej, grupa społeczno-ekonomiczna, wiek, płeć, miejsce zamieszkania. Ewentualne błędy pomiaru wartości zmiennych DOCHÓD i KONSUMPCJA błędy wynikające z przyjęcia niewłaściwych założeń co do analitycznej postaci funkcji (np. zamiast funkci liniowej powinna być nieliniowa)

Изображение слайда
22

Слайд 22: Składnik losowy modelu ξ

jest zmienną losową,, zatem ważne jest poznanie podstawowych charakterystyk rozkładu tej zmiennej: w artości oczekiwanej E( ξ ); w ariancji składnika losowego D 2 ( ξ ); o dchylenia standardowego S( ξ ). Im wartość parametru S( ξ ) większa, tym silniejszy jest wpływ czynników nie uwzględnionych w modelu. Mała wartość S( ξ ) oznacza, że efekt oddziaływania na zmienną KONSUMPCJA różnych czynników przypadkowych jest znikomy. Gdy S( ξ ) = 0 wtedy model jest modelem deterministycznym, w którym nie występują odchylenia przypadkowe (składnik losowy przyjmuje stale wartość zero).

Изображение слайда
23

Слайд 23: Postać ogólna modelu ekonometrycznego

Y = α 0 + α 1 X + ξ (1) Jest to najprostszy model wyrażający liniową zależność między dwiema zmiennymi Xi Y (w statystyce model regresji liniowej ). Y – zmienna zależna (objaśniana) w równaniu modelu; X – zmienna niezależna (objaśniająca); α 0, α 1 – parametry struktury modelu (wartości parametrów dają możliwość interpretacji zależności między X i Y) ξ - składnik losowy modelu (błąd w równaniu)

Изображение слайда
24

Слайд 24: Postać ogólna modelu ekonometrycznego

Y = α 0 + α 1 X 1 + α 2 X 2 +..... + α k X k + ξ (2) jest to jednorównaniowy model ekonometryczny z k zmiennymi objaśniającymi (tzw. model regrersji wielorakiej ) g dzie: Y - zmienna wyjaśniana przez model X j - zmienne objaśniające (j= 1,2,....k) Model ma k+1 parametrów strukturalnych α 0, α 1.... α k (j=0,1,2....k)

Изображение слайда
25

Слайд 25: Interpretacja zależności między X i Y

Y = α 0 + α 1 X + ξ (1) jeśli wartość X wzrośnie o jednostkę, to wartość zmiennej Y wzrośnie o α 1 jednostek; wyraz wolny w modelu może lub nie ma interpretacji ekonomicznej Y = α 0 + α 1 X 1 + α 2 X 2 +..+ α k X k + ξ ( 2) jeśli wartość X 1 wzrośnie o jednostkę, to wartość zmiennej Y wzrośnie o α 1 jednostek, pod wsrunkiem, że wartośc pozostałych zmiennych X 2,.. X k się nie zmieni; jeśli wartość X 2 wzrośnie o jednostkę, to wartość zmiennej Y wzrośnie o α 2 jednostek, pod wsrunkiem, że wartośc pozostałych zmiennych X 1 oraz pozostałych zmiennych X 3...X k się nie zmieni.

Изображение слайда
26

Слайд 26: klasyfikacja modeli

Изображение слайда
27

Слайд 27

Изображение слайда
28

Слайд 28

Изображение слайда
29

Слайд 29

Изображение слайда
30

Слайд 30

Изображение слайда
31

Слайд 31

Изображение слайда
32

Слайд 32

Изображение слайда
33

Слайд 33: Etapy budowy modeli ekonometrycznych

Etap budowy modelu OKREŚLENIE BADANEGO ZJAWISKA 1. Sprecyzowanie zakresu badań; 2. Wyodrębnienie podstawowych cech badanego zjawiska oraz ustalenie związków pomiędzy wyróżnionymi cechami Rezultat wykonania etapu Wybór zmiennej objaśnianej. Ustalenie listy potencjalnych zmiennych obajśniających

Изображение слайда
34

Слайд 34: Etapy budowy modeli ekonometrycznych

Etap budowy modelu II. ZEBRANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIENNEJ OBJAŚNIANEJ I POTENCJALNYCH ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH Rezultat wykonania etapu Baza danych

Изображение слайда
35

Слайд 35: Etapy budowy modeli ekonometrycznych

III. WYBÓR ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH 1. Zastosowanie statystycznych metod doboru zmiennych: m etoda Hellwiga m etoda grafu inne Rezultat wykonania etapu Lista wybranych zmiennych objaśniających Model badanego zjawiska postaci: Y = f( X 1, X 2,....X k, ξ ) i=1,...k gdzie: Y – zmienna objaśniana X i – i=-ta zmienna obajśniająca F – nieznana funkcja Etap budowy modelu

Изображение слайда
36

Слайд 36: Etapy budowy modeli ekonometrycznych

IV. WYBÓR POSTACI ANALITYCZNEJ FUNKCJI f Rezultat wykonania etapu 1. Funkcja f ma znaną postać analityczną Etap budowy modelu

Изображение слайда
37

Слайд 37: Etapy budowy modeli ekonometrycznych

V. Estymacja parametrów strukturalnych modelu 1. Zastosowanie metody estymacji odpowiedniej do postaci wybranego modelu Rezultat wykonania etapu 1. Oceny parametrów strukturalnych Etap budowy modelu

Изображение слайда
38

Слайд 38: Etapy budowy modeli ekonometrycznych

VI. Weryfikacja oszacowanego modelu Obliczenie ocen parametrów struktury stochastycznej Testowanie istotności ocen parametrów strukturalnych Testowanie własności składnika resztowego Rezultat wykonania etapu W przypadku niezadowalających ocen powrót do etapu I. W przypadku braku istotności ocen parametrów strukturalnych powrót do etapu I. W przypadku niekorzystnych własności składnika resztowego powrót do etapu I. Etap budowy modelu

Изображение слайда
39

Последний слайд презентации: Ekonometria: Etapy budowy modeli ekonometrycznych

Etap budowy modelu Rezultat wykonania etapu 1. Budowa prognoz VII. Aplikacja Interpretacja otrzymanych wyników Zastosowanie (wykorzystanie) wniosków

Изображение слайда