Презентация на тему: ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной

Реклама. Продолжение ниже
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной
1/21
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 94)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (253 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной величины около ее математического ожидания:

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Для вычисления дисперсии обычно используют другую формулу:

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Доказательство: Используем свойства математического ожидания:

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА X -1 0 0 2 0 p 0,3 0,5 0,2 DX - ?

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА X -1 0 0 2 0 p 0,3 0,5 0,2

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Квадратный корень из дисперсии называется средним квадратичным отклонением : СКО показывает среднее отклонение случайной величины от своего среднего значения.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА X -1 0 0 2 0 p 0,3 0,5 0,2 В среднем значения случайной величины отличаются от среднего 1 На 10.44

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

СВОЙСТВА ДИСПЕРСИИ 1 0 ³ X D

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

2 Дисперсия от постоянной величины равна нулю: DC=0, C=const

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Доказательство: Используем второе выражение для дисперсии. Так как MC=C, MC 2 =C 2 то DC=MC 2 -(MC) 2 =C 2 -C 2 =0

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Постоянная величина выносится за знак дисперсии в квадрате: D( С X)= С 2 DX 3

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Доказательство: По свойству математического ожидания: Используем определение дисперсии:

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

4 Дисперсия суммы двух независимых случайных величин равна сумме дисперсий: D Y X D Y) X D ( + = +

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Распишем дисперсию суммы случайных величин по определению дисперсии: Доказательство:

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Пример : В страховой компании застраховано 10 тысяч человек. Каждый застрахованный выплачивает в год 1 тыс. рублей. Вероятность наступления страхового случая в течение года для одного застрахованного 0,01. Выплата при наступлении страхового случая равна 50 тыс. рублей. Пусть X – прибыль страховой компании за год. Найти MX, DX,

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Пример : В страховой компании застраховано 10 тысяч человек. Каждый застрахованный выплачивает в год 1 тыс. рублей. Вероятность наступления страхового случая в течение года для одного застрахованного 0,01. Выплата при наступлении страхового случая равна 50 тыс. рублей. Пусть X – прибыль страховой компании за год. Найти MX, DX, - прибыль от i- го застрахованного, i=1,2…10000

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Пример. В страховой компании застраховано 10 тысяч человек. Каждый застрахованный выплачивает в год 1 тыс. рублей. Вероятность наступления страхового случая в течение года для одного застрахованного 0,01. Выплата при наступлении страхового случая равна 50 тыс. рублей. Пусть X – прибыль страховой компании за год. Найти DX. - прибыль от i- го застрахованного, i=1,2…10000 -49000 1000 P 0,01 0,99

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Пример. В страховой компании застраховано 10 тысяч человек. Каждый застрахованный выплачивает в год 1 тыс. рублей. Вероятность наступления страхового случая в течение года для одного застрахованного 0,01. Выплата при наступлении страхового случая равна 50 тыс. рублей. Пусть X – прибыль страховой компании за год. Найти DX. - прибыль от i- го застрахованного, i=1,2…10000 Средняя прибыль компании составит 5 млн. руб. Среднее отклонение от этого Значения равно 497 494 рубля (около 500 тысяч рублей).

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Пример. В страховой компании застраховано 10 тысяч человек. Каждый застрахованный выплачивает в год 1 тыс. рублей. Вероятность наступления страхового случая в течение года для одного застрахованного 0,01. Выплата при наступлении страхового случая равна 50 тыс. рублей. Пусть X – прибыль страховой компании за год. Найти DX.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20

Пример : Стоимость акции некоторой компании в настоящий момент составляет 100 д.е. В следующем месяце стоимость может возрасти на 10 д.е. с вероятностью 0,7, остаться неизменной с вероятностью 0,2 и упасть на 10 д.е. с вероятностью 0,1. Пусть X – стоимость акции через месяц. Найти MX, DX,

Изображение слайда
1/1
21

Последний слайд презентации: ДИСПЕРСИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА Дисперсия - это мера рассеяния значений случайной

Пример : Инвестор может приобрести акции двух компаний. Начальная стоимость акций одинакова и составляет 100 д.е. В следующем месяце Для 1-й компании рост на 10 д.е. с вероятностью 0,7, без изменений с вероятностью 0,2 падение на 10 д.е. с вероятностью 0,1 Для 2-й компании рост на 20 д.е. с вероятностью 0,6, без изменений с вероятностью 0,1 падение на 20 д.е. с вероятностью 0,3 Акции какой компании лучше купить инвестору ?

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже